سالروز تولد ریاضیدان اقتصادسنج

کریستوفر سیمز، اقتصاددان آمریکایی در روز ۲۱ اکتبر سال ۱۹۴۲ به دنیا آمده است. او نیز یکی از افراد فعال در حوزه اقتصادسنجی است و به‌عنوان استاد اقتصاد و امور بانکی در دانشگاه پرینستون آمریکا مشغول به تدریس است. کریستوفر سیمز که مخالف مدل‌های اقتصاد کلان ساختاری است و برای اثبات این نظریه تلاش‌های زیادی انجام داده است، تحصیلات تکمیلی خود را با رشته ریاضیات آغاز کرد و همین پیشینه ریاضی سبب شد تا در حوزه اقتصادسنجی موفقیت‌های بیشتری به دست آورد.

این اقتصاددان برجسته آمریکایی در سال ۱۹۶۳ میلادی در مقطع کارشناسی از دانشگاه هاروارد فارغ‌التحصیل شد ولی تحصیلاتش در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا را در رشته اقتصاد ادامه داد و در سال ۱۹۶۸ میلادی این مقطع را نیز به پایان رساند. او تمام سال‌های تحصیل و مدت زیادی از سال‌های تدریس‌اش را در همین دانشگاه گذرانده است. به هر حال بعد از اتمام دوره تحصیلی سیمز، دانشگاه هاروارد از وی دعوت به همکاری کرد و او تا سال ۱۹۹۹ میلادی در همین دانشگاه تدریس کرد و البته در این بازه زمانی تدریس در دانشگاه ییل را نیز بر عهده داشت؛ ولی همیشه هاروارد را مهد رشد خود معرفی کرده است.

وی مطالعات زیادی در زمینه علم اقتصاد انجام داده است و نتیجه مطالعاتش در سال‌های اخیر تحولاتی است که اقتصاد کلان دنیا تجربه کرده است. نظریه مالی سطح قیمت، دفاع از مبحث آماری بیزین (Bayesian Statistics) در نظریه بازی‌ها و وارد کردن سیاست‌های اقتصادی در ساخت مدل‌های اقتصادسنجی، سبب شد تا نام او برای همیشه در علم اقتصاد باقی بماند. به علاوه او تکنیکی برای ارزیابی علّی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی معرفی کرد که تایید‌کننده نظریه‌های میلتون فریدمن، اقتصاددان مطرح دنیا بود. او در این نظریه عنوان می‌کند که متغیرهایی نظیر نرخ بهره و تورم نیز منجر به تغییر در عرضه پول می‌شوند.

روش‌شناسی سیمز را نیز می‌توان در سه مرحله یا سه گام توصیف کرد. در گام نخست، تحلیلگر با استفاده از یک مدل اتورگرسیون برداری متغیرهای اقتصاد کلان را پیش‌بینی می‌کند. این مدل نسبتا ساده‌ای برای سری‌های زمانی آماری است و در آنها مقادیر متغیرهای سود ــ که پیش‌تر براساس مشاهدات حاصل شده‌اند ــ برای به‌ دست آوردن بهترین پیش‌بینی ممکن به کار می‌روند. تفاوت بین پیش‌بینی و نتیجه حاصله ــ خطای پیش‌بینی ــ برای یک متغیر خاص، نوعی شوک در نظر گرفته می‌شود؛ اما سیمز نشان داد که این خطاهای پیش‌بینی واجد فقط یک نوع تفسیر اقتصادی نیستند.

برای مثال، تغییر دور از انتظار در نرخ سود می‌تواند از یکسو واکنشی به دیگر شوک‌های همزمان با آن باشد (که برای مثال بیکاری یا تورم هستند) یا این تغییر نرخ سود از سوی دیگر، می‌تواند کاملا مستقل از دیگر شوک‌ها رخ دهد. این نوع تغییر مستقل از دیگر شوک‌ها یک «شوک بنیادین» خوانده می‌شود. گام دوم شامل استخراج شوک‌های بنیادینی است که اقتصاد در معرض آنها قرار گرفته است. این شرط لازم برای بررسی تاثیرات(یا معلول‌های) تغییر مستقل یک متغیر بر اقتصاد (به‌عنوان علت)، مثلا تغییر مستقل نرخ سود است.

در واقع، یکی از بزرگ‌ترین نوآوری‌های سیمز تشریح این نکته بود که چگونه می‌توان شوک‌های بنیادین را بر مبنای فهمی جامع از چگونگی کارکرد اقتصاد تعیین کرد. سیمز و پژوهشگران پس از او روش‌های متفاوتی برای تعیین شوک‌های بنیادین با استفاده از مدل‌های VAR ارائه داده‌اند. به محض آنکه شوک‌های بنیادین بر مبنای داده‌های تاریخی تعیین شدند، گام سوم روش سیمز آغاز می‌شود: تحلیل تکانه‌ـ‌ واکنش. این کار نشان‌دهنده تاثیر شوک‌های بنیادین بر متغیرهای اقتصاد کلان در طول زمان است.

سیمز به‌خاطر تحقیقاتش در زمینه اقتصاد کلان به همراه توماس سارجنت جایزه نوبل اقتصاد را در سال ۲۰۱۱ به دست آورد.