یادداشت
سامانه اعتبارسنجی یا...؟
امروزه اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. افزایش رقابت و وجود فرصت‌های جدید کسب‌و‌کار برای بانک‌ها و موسسات مالی آنها را نیازمند استفاده از ابزارها و فناوری‌های نوین برای مدیریت اعتبار ساخته است. استفاده از مدل‌های رتبه‌بندی، اطلاعات مورد نیاز بانک‌ها را در مدیریت موثر اعتبار فراهم می‌کند.
امروزه اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. افزایش رقابت و وجود فرصت‌های جدید کسب‌و‌کار برای بانک‌ها و موسسات مالی آنها را نیازمند استفاده از ابزارها و فناوری‌های نوین برای مدیریت اعتبار ساخته است. استفاده از مدل‌های رتبه‌بندی، اطلاعات مورد نیاز بانک‌ها را در مدیریت موثر اعتبار فراهم می‌کند.
بانک‌ها از دو طریق می‌توانند از اینگونه مدل‌ها استفاده کنند یکی، استفاده از امتیاز و رتبه‌هایی است که توسط موسسات خارج از بانک ارائه می‌شود (مانند آنچه در حال حاضر در کشورهایی غربی و توسط موسسات معتبر بین‌المللی S&P، Moodys و Fitch انجام می‌گیرد) این موسسات مشتریان را طبقه‌بندی و ریسک اعتباری انواع مشتریان را اندازه‌گیری کرده و به شکل امتیاز و رتبه اعتباری ارائه می‌نمایند. روش دیگر رتبه‌بندی داخلی است که براساس آن هر بانک از یک روش اندازه‌گیری خاص برای رتبه‌بندی انواع مشتریان خود استفاده می‌کند. ضرورت به‌کارگیری الگوهای رتبه‌بندی داخلی تا جایی است که کمیته بازل در سال 2001 استفاده از آن را به بانک‌ها توصیه کرد.
به همین منظور و در راستای تحول نظام بانکی و براساس سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شروع عملیاتی راه اندازی سامانه اعتبارسنجی خارج بانکی، از ابتدای سال ۸۸ در دستور کار قرار گرفت. از مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه انجام پذیرفت تصویب قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات و ابلاغ رسمی آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هیات محترم وزیران در سال ۱۳۸۶، تاسیس شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران در آبان ماه سال ۱۳۸۵ با مشارکت و سهامداری بانک‌های کشور و تعدادی از شرکت‌های بزرگ بیمه و لیزینگ با نظارت بانک مرکزی بود.
این شرکت به‌عنوان یک نهاد مالی و مرجع رتبه‌بندی و اعتبارسنجی، انجام اقدامات لازم در خصوص پیاده سازی مکانیزم اعتبارسنجی مشتریان را در دستور کار خود قرار داد. هدف شرکت از اجرای این طرح، طراحی‌سازوکاری برای رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه گزارش‌هایی در این زمینه مطابق با پیمان‌های کمیته بال بوده است. آنچه به‌عنوان باور اولیه و عمومی از عنوان و رسالت شکل‌گیری چنین نهادی در دل نظام بانکی و با حمایت مستقیم بانک مرکزی در اذهان تصور می‌شد آن بود که فعالیت این شرکت گامی موثر در راستای کاهش حجم مطالبات و جلوگیری از اعطای تسهیلات بدون اعتبارسنجی متقاضی بوده و شرکت بتواند در حوزه اعتبارسنجی نسبت به بهبود وضعیت فعلی مکانیزم اعطای تسهیلات که عمدتا نه بر اساس یک فرآیند اصولی و تعریف شده، بلکه بیشتر مبتنی بر سلیقه و تجربه بود، سر و سامانی ببخشد.
بنابراین برای تحقق رهکردهای بانک مرکزی و در راستای مدیریت هر چه مطلوب ریسک اعتباری بانک‌ها وجود یک سامانه اعتبارسنجی تحت مدیریت و نظارت مستقیم بانک مرکزی منطبق بر ساختار اطلاعاتی و به نوعی بومی شده متناسب با بانک‌های کشور ضروری است.
حال آنکه پس از گذشت بیش از سه سال از راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی مشتریان، این سامانه تا چه اندازه توانسته بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها اثر مثبت گذاشته و بانک‌ها را در تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات مدد رساند، خود جای بررسی و تحقیق دارد .
اعتبارسنجی
در حال حاضر یکی از ضعف‌های موجود در ارزیابی صحیح مشتریان بانکی فقدان یک مکانیزم اعتبارسنجی آن هم بنا به دلایل متعدد است. شناسایی شاخص‌های مالی و غیرمالی و استفاده از مدل‌های آماری برای شناسایی متغیرهای مورد نیاز و مدلسازی فرآیند، یا در همه بانک‌ها انجام نشده یا با ضعف‌هایی مواجه است.
مدل اعتبارسنجی بهینه مدلی است که قادر باشد هم تمایل و هم توان مشتریان را در عمل به تعهداتشان ارزیابی کند. ارزیابی تمایل با بررسی رفتار اعتباری مشتری در گذشته و ارزیابی توانایی وی بر پایه شاخص‌های مالی و سایر شاخص‌های کمی و کیفی استوار است.
نیم‌نگاهی به ادبیات اعتبارسنجی نشان می‌دهد که هرچند رویکردها و مدل‌های متفاوتی برای اعتبارسنجی در نظر گرفته می‌شود(5c، 6p و LAAP و ...) ولیکن محور مشترک ابعاد اعتبارسنجی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
۱- شخصیت
2- وثیقه
۳- سرمایه
4- شرایط
۵- ظرفیت وقدرت
6- چشم انداز
۷- رفتار اعتباری
8- وضعیت درآمدها و دارایی‌ها
۹- و ...
اخیرا در کشور ما سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران راه‌اندازی و در شبکه بانکی مستقر شده و مکررا بانک مرکزی طی بخشنامه‌های مختلف بانک‌ها را مکلف به استفاده از گزارش‌های این سامانه کرده است. کاربران این سامانه مطلع‌اند که این سامانه چهار نوع گزارش که موید رفتار اعتباری است، تولید می‌کند و گزارش‌های با سطح بالاتر محتوای اطلاعات گزارش‌های با سطح پایین هستند که در بالاترین سطح مبین رفتار اعتباری فرد در گذشته بوده و بر اساس آن به فرد، رتبه و امتیاز اعتباری تخصیص داده می‌شود. رتبه و امتیازی که تنها براساس یک معیار (رفتار اعتباری فرد در گذشته) تخصیص داده می‌شود. بدیهی است بانک‌ها در کنار استفاده از درجات اعتباری شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران، لازم است تا سیستم رتبه‌بندی اعتباری داخلی ویژه خودشان را هم ایجاد یا حفظ کنند و با مدنظر قراردادن رتبه‌های اعتباری داخلی و خارجی به مدیریت کارآتر منابع خود بپردازند. شاید برای بانک‌هایی که خود از مدل اعتبارسنجی داخلی استفاده می‌کنند، نتایج حاصل از گزارش‌های این سامانه به‌عنوان یک ورودی در مدل اعتبارسنجی داخلی بانک‌ها و در کنار سایر متغیرها معنادار شود، اما برای
سایر بانک‌هایی که فاقد هرگونه الگوی اعتبارسنجی هستند گزارش‌های ماخوذه از سامانه که صرفا تمایل فرد را ارزیابی می‌کند نمی‌توانند به‌طور کامل کمک‌دهنده تصمیم‌گیری‌های اعتباری باشد. سوالی که مطرح می‌شود این است که انواع و اقسام گزارش‌های تعریف شده در سیستم به چه معناست و چه کاربردی دارد؟ آیا شاخص‌های موجود در گزارش‌ها منطبق با کشور ماست؟ تفسیر یک گزارش کامل از سامانه مزبور به چه شکل است؟ اهمیت این سوال بیشتر از آن برای آشکار می‌شود که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی را ملزم ساخته که ضمن انعقاد قرارداد عضویت بانک‌ها در این سامانه بابت کلیه تسهیلات خود، اقدام به اخذ گزارش از سامانه مزبور کرده و بابت هر گزارش نیز هزینه بالایی بپردازند که تا این لحظه نیز مشخص نشده که پرداخت این هزینه بر عهده چه کسی است؟ بانک یا متقاضی تسهیلات؟ هزینه‌ای که در حد هزینه یک گزارش اعتبارسنجی استاندارد در دنیاست. فارغ از آنکه در سایر کشورهای دنیا گزارش اعتبارسنجی افراد مشتمل بر تمامی اطلاعات وی، رفتار اعتباری و به نوعی آلبومی از رفتار گذشته فرد در تمامی سازمان‌ها، نهادها، مراجع از جمله مراجع قضایی، ثبت
احوال، اسناد، راهنمایی و رانندگی، نظام بانکی، مراکز اجتماعی، مراکز اقتصادی، سیاسی و ... است.بدیهی است پرداخت چنین هزینه‌ای بابت چنین گزارشی گزاف نمی‌باشد. این در حالی است برای این سامانه فعلی عملا گزارش‌های آن به‌طور کامل بازگوی رفتار اعتباری مشتری نیست هم هزینه بالایی پرداخت می‌شود. ضمن آنکه برای سامانه این شرکت علاوه بر موارد فوق محدودیت‌های ذیل نیز متصور است:
۱- گسست اطلاعاتی که به‌دلیل عدم‌وجود سیستم جامع و یکپارچه کربنکینگ بانک‌ها در ارائه اطلاعات به شرکت ایجاد شده است.
2- عدم‌تطابق این الگو با وضع موجود. الگوهای اعتباری جوامع مختلف با توجه به فرهنگ‌های آنها متفاوت است؛ به طور مثال الگوی اعتباری ایتالیا با ایران تفاوت دارد؛ بنابراین لازم است الگوی فعلی منطبق بر ساختار اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بانکی کشور باشد.
۳- نبود اطلاعات و شاخص‌های مربوط به صنایع مختلف؛ در اعتبارسنجی داشتن اطلاعات مختلف مثل صنایع نیز ضروری است؛ به‌عنوان مثال اگر قرارباشد به یک صنعت وام تعلق گیرد، باید مشخص شود وضعیت آن رو به رشد است یا خیر.
4- محدودیت اطلاعات مشتریان شبکه بانکی از یک مقطع زمانی خاص
۵- عدم‌پیوستن تمامی نهادهای مالی به این ساختار؛ به این معنی که با وجود حدود سه سال از آغاز فعالیت این سامانه هنوز برخی نهادهای مالی تمایلی به استفاده از خدمات این سامانه ندارند.
6- فقدان گزارش عملکرد رفتاری مشتریان در سایر مراجع قانونی
۷- وجود مغایرت در اطلاعات درخواستی و اطلاعات خروجی سامانه؛ موارد متعددی از عدم‌انطباق کد ملی وارد شده با اطلاعات موجود در گزارش‌های خروجی، مغایرت در مندرجات هویتی، تسهیلاتی و رفتار اعتباری متقاضی که در گزارش‌ها مشاهده شده است؛ خود عملکرد یک سامانه آنهم سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ملی اعتبارسنجی» را مورد نقد قرار می‌دهد.
8- و ....
که موجب شده است در عمل گزارش‌های موجود نتواند به طور کامل گویای رفتار اعتباری یک فرد و نیز ملاک تصمیم‌گیری واقع شود. در حالی که هزینه هر گزارش معادل هزینه استاندارد آن در دنیا است!
ماحصل تفسیر اطلاعات این گزارش‌ها حاکی از آن است که مشتری در گذشته خوب عمل کرده است یا نه - بگذریم از عمده اشتباهات سیستمی که ممکن است برای مشتری بنا به دلایل متعدد رخ دهد و وی محکوم به داشتن سابقه منفی شود. (به‌عنوان مثال فرد اقساط وام را پرداخت کرده ولی در سیستم ثبت نشده است. (مصداق آن در گزارش بدهکاران کلان که چند سال گذشته منتشر شد و به اشتباه فردی را در حالی که فاقد هر گونه بدهی بود، به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی معرفی‌کرده بود، می‌توان دید)- اینکه سابقه عملکرد مشتری به چه شکل بوده است، تا چه حد می‌تواند ما را به هدف اعتبارسنجی نزدیک کند؟ و اصولا چند درصد از وزن نمره و درجه اعتباری که نتیجه این گزارش است، به بحث سابقه عملکرد و رفتار مشتری مرتبط می‌شود؟ آیا وزن شاخصه‌هایی چون «توانمندی »، «ظرفیت مالی»، «وثیقه»، «دارایی‌ها»، «درآمدها»، «نسبت‌های مالی »، «تحلیل بازار و صنعت»، «وضعیت شرکت»، «سوابق تخصصی مدیران»، «اهلیت» کمتر از سابقه عملکرد اعتباری مشتری است؟
بنابراین بهتر است که به جای عملکرد دستوری بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، مسائلی از این دست که عموما در بانک‌های دنیا تحت عنوان «best practices» یاد می‌شود، یعنی بهترین رویه‌ها و تجربه‌ای که در این زمینه کسب شده است، در تعامل موثر با بانک‌ها و نهادهای مالی شکل گرفته و ایجاد شود نه به‌صورت دستوری و انحصاری آن هم توسط شرکت یا شرکت‌هایی که عموما نرم‌افزارهای خارجی را خریداری کرده و به‌صورت غیربومی در سطح نظام بانکی کشور به‌کار می‌گیرند. این مساله، خود ریسک عملیاتی بسیار بالایی را برای کلیه نظام بانکی فراهم خواهد ساخت.
و آخر اینکه:
وظیفه سامانه چیست؟!
سامانه اعتبارسنجی تا به حال تا چه میزان برای نظام بانکی موثر واقع شده است و نقاط ضعف آن کجاست؟ بانک‌های کشور سالانه حدود 7 میلیون فقره تسهیلات به مشتریانشان پرداخت می‌کنند آیا حدود 19000 شعبه بانک‌ها که طبق اظهارات مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران به سامانه مجهزند، از سامانه اعتبارسنجی به خوبی استفاده می‌کنند؟ یا استفاده و استعلام بانک‌ها از سامانه اعتبارسنجی به صورت نمادین است؟! آیا واقعا بانک‌ها پس از استعلام از سامانه اعتبارسنجی چنانچه مشتریان فاقد شرایط باشد، به آنها تسهیلات نمی‌دهند؟! تصمیم‌گیرندگان اعتباری تا چه میزان نتیجه این استعلام‌ها را در روند اعطای تسهیلات موثر می‌دانند؟!
شواهد عینی نشان می‌دهد اگر بانک‌ها روزانه ۱۲ هزار مورد از سامانه اعتبارسنجی استعلام می‌گیرند پس دلیل روند افزایش معوقات بانکی چیست؟ سوءاستفاده‌های اخیر چند هزار میلیاردی در حوزه شبکه بانکی و بیمه‌ای کشور چگونه صورت گرفته است؟! آیا تاکنون اثربخشی این سیستم مورد ارزیابی واقع شده است؟ آیا روند به‌کارگیری این سامانه ماحصل تاثیر مثبت آن در فرآیند اعطای تسهیلات است یا بانک‌ها صرفا بنا به الزام بانک مرکزی به‌عنوان یک مقام ناظر مکلف به استفاده از آن هستند؟ آیا گزارش‌های اخذ شده توسط این سامانه عملا به تصمیم‌گیری‌های اعتباری بانک‌ها کمک می‌کند؟ آیا بانک مرکزی به‌عنوان یک مقام ناظر تاکنون نسبت به ارزیابی عملکرد این سامانه پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی و راهکارهایی اجرایی لحاظ کرده است؟ تاکنون که به‌صورت رسمی بیش از سه سال از آغاز به‌کار این سامانه می‌گذرد چند درصد از مطالبات بانک‌ها کاهش یافته است؟
اگر بنا باشد روزانه تعداد بسیار زیادی گزارش از این سامانه اخذ و صرفا در پرونده مشتریان ثبت و بابت آن هزینه زیادی پرداخت شود این موضوع نه تنها به مقوله پراهمیت اعتبارسنجی جایگاه ارزشی نمی‌دهد، بلکه خود موجب ایجاد ریسک اعتباری می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد تنها پاسخ این سوال توجه نکردن بانک‌ها به نتیجه استعلام‌ها از سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکی است. پاسخ به این سوالات می‌تواند ابعاد این ماجرا را روشن کند.
منابع:
- عبده تبریزی، حسین، مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری(1389)
- روزنامه دنیای اقتصاد
- بررسی میدانی عملکرد سایر بانک‌هادر استفاده از سامانه شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران
ارسال نظر