گذر از مرز اقتصاد و روان‌شناسی

خداحافظی با پدر اقتصاد رفتاری

در هر زمان و هرجا که صحبت از اقتصاد رفتاری در میان باشد، نام او نیز شنیده خواهد شد، دنیل کانمن که نخست با کتاب «تفکر، سریع و کند» و سپس کتاب «نویز» مرز افتصاد و روان‌شناسی را از میان برداشت و تحولات بزرگی را در اقتصاد جریان اصلی ایجاد کرد. ما هرگز او را فراموش نخواهیم کرد. انتشار کتاب تفکر، سریع و کند، یک رخداد فکری بزرگ بود. این کتاب تحقیقاتی را که کانمن در چهل سال گذشته انجام داده بود خلاصه می‌کند، در این میان نباید از سهم آموس تورسکی در شکل گیری ایده‌های اصلی این کتاب غافل شد. یک جمله‌ای نظریات کانمن این است که انسان‌ها متفکرانی شهودی هستند و شهود انسان ناقص است، در نتیجه قضاوت‌ها و انتخاب‌ها اغلب به طور قابل‌توجهی از پیش‌بینی‏‏‌های مدل‌های آماری و اقتصادی رسمی منحرف می‌شوند. دنیل کانمن هفته گذشته در سن ۹۰سالگی درگذشت. در این گزارش به خلاصه‌ای از نظریات او پرداخته شده است.

امیررضا انگجی : تحقیقات کانمن تاثیر عمده‌ای بر روان‌شناسی داشته است، اما همچنین در زمینه‌های متنوعی از اقتصاد مانند مالیه عمومی، اقتصاد کار و توسعه تاثیرگذار بوده است. علم اقتصاد رفتاری (شاید مهم‌ترین نوآوری مفهومی در اقتصاد در 30 سال گذشته) بدون کار بنیادی کانمن و تورسکی وجود نداشت. انتشار کتاب کانمن برخی از خلاقانه‌‌‌ترین و اساسی‌‌‌ترین ایده‌‌‌های علوم اجتماعی قرن بیستم را برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان و همین‌طور اقتصاددانان به تصویر می‌کشد.

مغز دو‌سیستمی

کتاب کانمن حول استعاره سیستم 1 و سیستم 2، برگرفته از استانویچ و وست (2000) سازماندهی شده است. همان‌طور که از عنوان کتاب پیداست، سیستم 1 مربوط به سریع فکر کردن است و سیستم 2 با تفکر کند، حساب‌شده و آهسته سر و کار دارد. کانمن سیستم 1 را به طرق مختلف توصیف می‌کند؛ این سیستم شهودی، خودکار، ناخودآگاه و بی‌دردسر است و از طریق تداعی و شباهت به سوالات به سرعت پاسخ می‌دهد. از طرفی غیر‌آماری، ساده‌لوح و اکتشافی است. ما در بسیاری از امور روزمره از سیستم 1 استفاده می‌کنیم.

در مقابل، سیستم 2 چیزی است که اقتصاددانان فکر می‌کنند: آگاهانه، کند، کنترل‌شده، عمدی، پرتلاش، آماری، مشکوک و تنبل است (استفاده از آن پرهزینه است). بسیاری از تحقیقات کانمن و تورسکی با سیستم 1 و پیامدهای آن برای تصمیماتی که مردم می‌گیرند، سروکار دارد. برای کانمن، سیستم 1 تصمیم‌گیری «عادی» را توصیف می‌کند. در حالی که سیستم 2 در موارد کمی توسط انسان به کار گرفته می‌شود.  کانمن نمی‌گوید که مردم در تفکر سیستم 2 ناتوان هستند و همیشه از شهود خود پیروی می‌کنند. سیستم 2 در زمانی که شرایط ایجاب می‌کند درگیر می‌شود. در عوض، بسیاری از انتخاب‌‌‌های واقعی ما در زندگی، از جمله برخی از انتخاب‌‌‌های مهم، انتخاب‌‌‌های سیستم 1 هستند و بنابراین در معرض انحرافات اساسی از پیش‌بینی‌‌‌های مدل اقتصادی استاندارد قرار دارند.  سیستم 1 منجر به الهامات درخشان، اما همچنین منجر به خطاهای سیستماتیک نیز می‌شود. برای نشان دادن، یکی از قانع‌‌‌کننده‌‌‌ترین پرسش‌‌‌های کانمن و تورسکی را در نظر بگیرید که:

فردی توسط یکی از همسایگان به شرح زیر توصیف شده است: «استیو بسیار خجالتی و گوشه‌گیر است، انسان مفیدی است، اما علاقه بسیار کمی به مردم یا دنیای واقعی دارد. از روحی بردبار و فروتن برخوردار است، به نظم و ساختار نیاز دارد و به جزئیات علاقه دارد. احتمال اینکه استیو کتابدار باشد بیشتر است یا کشاورز؟‌»  اکثر مردم به سرعت پاسخ می‌دهند که احتمال اینکه استیو کتابدار باشد بیشتر از کشاورز است. این مطمئنا به این دلیل است که استیو بیشتر به یک کتابدار شباهت دارد تا یک کشاورز، و حافظه تداعی‌کننده به سرعت تصویری از استیو در ذهن ما ایجاد می‌کند که بسیار شبیه کتابداران است. چیزی که در پاسخ به این سوال به آن فکر نمی‌کنیم این است که تعداد کشاورزان در ایالات متحده پنج برابر کتابداران است و نسبت کشاورزان مرد به کتابداران مرد حتی بیشتر است (این مطمئنا در ابتدا به ذهن من خطور نکرد.

سوال را سال‌ها پیش خواندم، و اکنون که دوباره آن را می‌خوانم به ذهنم خطور نمی‌کند، مگر اینکه خودم را مجبور به یادآوری کنم).  در نتیجه نرخ‌های پایه به سادگی به ذهن نمی‌رسد و بنابراین از محاسبه و پاسخ دقیق جلوگیری می‌کند. در پاسخ به این احتمال که استیو کشاورز است یا نه، سیستم 2 درگیر نمی‌شود.  در مثالی دیگر، از یک گروه از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود (به صورت جداگانه) تعداد کل قتل‌ها در دیترویت را در یک سال تخمین بزنند. از گروه دیگری خواسته می‌شود که تعداد کل قتل‌ها در میشیگان را در یک سال تخمین بزنند. به طور معمول، گروه اول به طور متوسط تعداد بیشتری از قتل‌ها را نسبت به گروه دوم تخمین می‌زند. باز هم، تفکر سیستم 1 مشهود است.

دیترویت شهری خشن را تداعی می‌کند که با قتل‌های زیادی همراه است. میشیگان تداعی‌کننده زمین‌های کشاورزی ایده‌آل برای رشد محصولات است. بدون مشارکت سیستم 2، این واقعیت که دیترویت خودش در میشیگان است برای گروه دوم پاسخ‌دهندگان به ذهن خطور نمی‌کند، که منجر به نقض چشمگیر منطق اساسی در سراسر افراد می‌شود. این نکته نباید فراموش شود که دامنه‌های سیستم 1 و سیستم 2 در افراد مختلف متفاوت است.

لنگر انداختن

یکی از دو بخش اصلی آثار کانمن و تورسکی به عنوان «تخمین سرانگشتی» شناخته شده است. این قسمت به طور گسترده به پیش‌بینی‌های آماری شهودی می‌پردازد و نشان می‌دهد که افراد از روش‌های اکتشافی یا قوانین سرانگشتی برای حل مسائل آماری استفاده می‌کنند که اغلب منجر به تخمین‌‌‌ها و پیش‌بینی‌‌‌های مغرضانه می‌شود. نام این نوع رفتار اثر لنگر‌اندازی است. برای نمونه اگر کسی از شما بپرسد که آیا گاندی هنگام مرگش بیش از 100 سال داشت یا خیر، تخمین شما اعداد بالاتری را نشان خواهد داد. در اینجا عدد 100 بدون دلیل منطقی باعث شده که شما حوالی آن عدد لنگر بیندازید و تخمین‌های خود را به آن نزدیک کنید در حالی که شاید گاندی در 50 سالگی مرده باشد. در آزمایش‌های آنها افراد حرفه‌ای به همان میزان مستعد اثر لنگر بودند که دانشجویان بازرگانی. کانمن لنگر انداختن را به عنوان یک مثال افراطی از تفکر سیستم 1 تعبیر می‌کند، کاشتن یک عدد در سر، آن را به تصمیم‌گیری‌های سریع مرتبط می‌کند.

مورد دیگر با مثال بهتر فهمیده می‌شود، کانمن داستان باشکوهی از افسران نیروی هوایی را به یاد می‌آورد که به او توضیح می‌دادند که سختگیری با خلبانان معجزه می‌کند زیرا وقتی خلبان‌ها پرواز بدی داشتند و با مجازات مواجه می‌شدند، پرواز بعدی آنها بهتر بود، اما وقتی پرواز عالی داشتند و مورد تحسین قرار گرفتند، فرود بعدی آنها بدتر بود. برای این افسران ارشد، نقش شانس و در نتیجه بازگشت به میانگین در کیفیت فرود به عنوان توضیح به ذهن نمی‌آمد. نظریه بازگشت به میانگین در تمام امور روزمره وجود دارد. در بازارهای مالی قابل مشاهده‌تر است. سیستم 1 گمان می‌کند که تنبیه یا تشویق علت عملکرد خوب یا بد بوده است در حالی که چیزی به نام بازگشت به میانگین وجود دارد.

نظریه چشم‌انداز

نظریه چشم‌انداز شاید مهم‌ترین بخش تئوری رفتاری کانمن و تورسکی است. این نظریه تاثیرگذارترین مشارکت فکری کانمن و تورسکی بوده است و شایسته آن است که در زمان خود به صورت مفصل و مجزا مورد بررسی قرار گیرد.  در یکی از مقالات مهم، نویسندگان جایگزینی برای نظریه استاندارد انتخاب تحت ریسک پیشنهاد کردند که در عین حال کاملا رادیکال و قابل حل بود، آنها از این نظریه برای توضیح تعداد زیادی پازل تجربی برجسته استفاده و مجموعه‌‌‌ای از پازل‌‌‌های جدید را طراحی و اجرا کردند.

در نگاهی به گذشته، دشوار است باور کنیم که آن مقاله چقدر مهم بود و چگونه به موفقیت رسید، از طرفی چقدر جدید بوده و تاثیر عمیق آن بر اقتصاد رفتاری چه‌اندازه بوده است. مثل هر تئوری دیگری، نظریه چشم‌انداز نیز بر شماری مفروضات مبتنی است، ابتدا، انتخاب‌های پرخطر بر حسب سود و زیان آنها نسبت به یک نقطه مرجع، که معمولا ثروت و دارایی فرد در وضع موجود است، ارزیابی می‌شوند. دوم، افراد از باخت گریزان هستند و با توجه به شرط‌بندی‌های کوچک در اطراف نقطه مرجع از ریسک کردن می‌ترسند. ثالثا، افراد در حوزه سود ریسک‌گریز و در حوزه ضرر ریسک‌پذیرند.

آنچه گفته شد با مثال مشخص‌تر می‌شود، مثلا سوال زیر را در نظر بگیرید، کدام را ترجیح می‌دهید؟ باخت قطعی 900 دلار یا احتمال 90درصد باخت 1000 دلار؟ نتایج آزمایش‌های آنها نشان می‌دهد که افراد در حوزه باخت و ضرر ریسک‌پذیرند بنابراین اکثریت گزینه دوم یعنی احتمال باخت را انتخاب می‌کنند. همین مساله برای حوزه سود کاملا برعکس است، اکثریت افراد در حوزه سود، ریسک‌گریزند و دریافت قطعی 900 دلار را بر 90درصد احتمال دریافت 1000 دلار ترجیح می‌دهند.

با فرض اینکه نقطه مرجع هم در اینجا صفر است (شخص هیچ پولی ندارد). در نگاه انسان عقلایی، هر دو مورد بالا در واقع یکی است اما از نظر انسان عادی با سیستم 1 قضیه این‌طور نیست. آدم‌های توصیف‌شده در نظریه چشم‌انداز را تاثیرات احساسی فوری حاصل از برد و باخت هدایت می‌کند، نه چشم‌انداز بلندمدت دارایی و منفعت.

این تئوری آنها را به نظریه چشم‌انداز و مفهومی به نام تنفر از باخت رساند و باعث شد این اصل روان‌شناسی که باخت‌ها دو برابر سودها اثر روحی و روانی دارد مورد تایید قرار گیرد. کانمن و تورکسی در نهایت متوجه شدند که تمرکز آنها بر تغییرات دارایی راهی به کشف یک موضوع جدید باز کرده است و این زمانی بود که آموس تورسکی ناگهان پرسید: پس باخت‌ها چه می‌شوند؟

فرض اول نظریه چشم‌انداز احتمالا رادیکال‌ترین فرضیه است. بر این باور است که افراد به جای ادغام همه گزینه‌‌‌های پرخطر در حالت‌‌‌های ثروت نهایی، همان‌طور که تئوری استاندارد ایجاب می‌کند، شرط‌‌‌بندی‌‌‌های مخاطره‌‌‌آمیز را به صورت محدود از نظر سود و زیان آنها نسبت به یک نقطه مرجع تنظیم و ارزیابی می‌کنند.

کانمن و تورسکی در مقاله خود در سال 1979 به این نکته توجه نکردند که نقطه مرجع چیست، اما به خاطر سادگی، آن را ثروت فعلی در نظر گرفتند. با این حال، در یک مقاله علمی در سال 1981، آنها در ارائه یک دیدگاه روان‌شناختی از نقطه مرجع بسیار فراتر رفتند: نقطه مرجع معمولا حالتی است که فرد با آن سازگار شده است.  گاهی اوقات توسط هنجارها و انتظارات اجتماعی تعیین می‌شود. گاهی اوقات با سطحی از آرزو مطابقت دارد که ممکن است واقع‌بینانه باشد یا نباشد. بنابراین، نقطه مرجع به‌‌‌عنوان بخش نسبتا نامشخصی از نظریه کانمن و تورسکی، یعنی معیار «زمینه» آنها که در آن تصمیم‌‌‌ها گرفته می‌شود، باقی می‌‌‌ماند. کوزگی و رابین (2006) پیشنهاد می‌کنند که نقاط مرجع باید انتظارات منطقی از مصرف آینده باشد، پیشنهادی که تفکر حساب‌شده را به همراه دارد.  فرض دوم تئوری چشم‌انداز، ضرر‌گریزی است. این الهام از یک آزمایش اساسی و به طور شهودی جذاب است که در آن افراد از شرط‌‌‌بندی که به آنها 60‌درصد احتمال برنده شدن یک دلار و 40‌درصد احتمال از دست دادن یک دلار را می‌دهد خودداری می‌کنند. کانمن این فرض را با ذکر این نکته توجیه می‌کند که از نظر بیولوژیکی، خسارات و باخت ممکن است تا حدی در آمیگدال مغز به همان روشی که تهدیدها پردازش شوند، پردازش شوند.

کانمن و تورسکی این فرض را به عنوان پیچیدگی در تابع ارزش در اطراف نقطه مرجع مدل کردند. در ساده‌‌‌ترین نسخه‌‌‌، نظریه چشم‌‌‌انداز گاهی به صورت گرافیکی با یک تابع خطی تکه‌‌‌ای، با شیب 1 بالای مبدأ و 2 زیر مبدأ (نقطه مرجع) و یک پیچیدگی در مبدأ ارائه می‌شود که بیزاری از باخت را نشان می‌دهد.  کانمن، ضرر‌گریزی را مهم‌ترین سهم نظریه چشم‌‌‌انداز در اقتصاد رفتاری می‌‌‌داند، شاید به این دلیل که از آن برای توضیح اثر مالکیت استفاده شده است. (یافته‌‌‌ها، چه در آزمایشگاه و چه در میدان، نشان می‌دهد که افراد قیمت بسیار بالاتری برای شیئی که مالک آن هستند نسبت به تمایلشان به پرداخت برای آن زمانی که مالک آن نیستند در نظر می‌گیرند که به اثر مالکیت معروف است). فرض سوم این است که رفتار در حوزه سود ریسک‌گریز (مانند تئوری استاندارد) و در حوزه ضرر ریسک‌پذیر است. انگیزه آن آزمایش‌‌‌هایی است که در آن افراد یک قمار را با احتمال 50‌درصد از دست دادن 1000 دلار در مقابل اطمینان از باخت 500 دلار انتخاب می‌کنند.

این فرض حمایت‌های تجربی مختلفی را دریافت می‌کند، هرچند نه کامل (تالر و جانسون 1990)، و در توسعه نظریه چشم‌‌‌انداز نقش تاحدودی مهم داشته است. این نظریه در کل یک تابع S شکل معکوس است که احتمالات هدف را به وزن تصمیم‌گیری تبدیل می‌کند، یعنی احتمالات منفی دو برابر احتمالات مثبت (بالای نمودار) اهمیت دارند. شواهد مورد استفاده برای توجیه این فرض، وزن بیش از حدی است که مردم برای رویدادهای بسیار بعید اما شدید قائل می‌شوند، مثلا آنها برای بلیت‌های بخت‌آزمایی هزینه زیادی می‌پردازند، بیش از حد برای بیمه پرواز در فرودگاه پرداخت می‌کنند یا از حوادث در نیروگاه‌های هسته‌ای نگران هستند.  تئوری چشم‌انداز یک مدل انتخابی بسیار مفید است زیرا شواهد زیادی را به همراه دارد و بسیار ساده است. این مکانیزم‌‌‌های سیستم 1 است که نحوه نمایش یک مشکل را در ذهن ما شکل می‌دهد. این نظریه به طور گسترده‌ای در اقتصاد استفاده شده و خواهد شد.  بدون شک اقتصاد رفتاری با کانمن آغاز نشده و با او نیز به اتمام نرسیده است، اما به دور از انصاف علمی است اگر نقش کانمن را در ایجاد و شکل دادن به مسیر اقتصاد رفتاری و تخریب مرز میان روان‌شناسی و اقتصاد نادیده بگیریم. جامعه دانشگاهی اقتصاد همواره به یاد او خواهد بود.

 

منابع:

1. Tversky, Amos, and Daniel Kahneman. 1981. The Framing of Decisions and the Psychology of Choice. Science 211 (4481): 453–58

2.Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow

3.Shleifer, A. 2012. Psychologists at the Gate: A Review of Daniel Kahneman’s Thinking, Fast and Slow. Journal of Economic Literature 2012, 50 (4), 1–12