تعلل بانک‌های ایرانی در استقرار نظام مدیریت ریسک
مسعود رضا طاهری
استقرار نخستین نرم‌افزار مدیریت یکپارچه ریسک در بانک اقتصاد نوین پایان یافت
یادآوری این نکته که از آغاز ژانویه سال‌جاری میلادی بانک‌هایی که قوانین بال 2 را رعایت نکرده باشند، قادر به مبادلات مالی و پولی با بانک‌های اروپایی، به ویژه بانک‌های حوزه یورو که تحت مدیرت و مقررات بانک مرکزی اروپا (ECB) هستند، نخواهند بود، لزوم توجه بیشتر و جدی‌تر به مقوله مدیریت ریسک را بهتر نمایان می‌سازد.

عکس: نسیم گلی
ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک حرفه‌ای، ریسک سیاسی، ریسک استراتژیک و سایر ریسک‌های تعریف شده برای موسسات مالی وبانک‌ها طی 20 سال گذشته نظام جامعی را برای عبوردادن بانک‌ها از مخاطرات و زیان‌های موجود و فعالیت منطقی‌تر برای حداکثر بهره‌برداری از موقعیت‌‌های اقتصادی در جهان پدید آورده است. گذر از خطر ورشکستگی و توان باقی ماندن در بازار به ویژه در شرایط بحرانی بازارهای مالی جهان به ویژه در اقتصادهای دولتی که شدیدا تحت فشار دستورات مقامات سیاسی در قالب تسهیلات تکلیفی و دستورات خلق‌الساعه اقتصادی هستند، کمترین مزیت بها دادن به مدیریت ریسک‌های گوناگون در این حوزه است.
اولین تجربه علمی و کارشناسی به‌کارگیری نرم‌افزار مدیریت ریسک در بانک اقتصاد نوین مراحل آزمایشی را می‌گذراند و باید دید که مواهب این طرح در اولین بانک خصوصی کشور برای استفاده از تجربیات و دانش متخصصین ایرانی و سوئیسی تا چه حد
به دیگر بانک‌های خصوصی و دولتی جسارت به‌کارگیری نرم‌افزارهای مدیریت ریسک را خواهد داد. در این زمینه گفت‌وگویی با
دکتر داوود اصفهانی، مدیرعامل شرکت کامپیوکو و مجری طراحی و راه‌اندازی نرم‌افزار مدیریت ریسک در بانک اقتصاد نوین انجام داده‌ایم که در پی می‌آید.
پروژه مدیریت ریسک در بانک اقتصاد نوین در چه مرحله‌ای است؟
پروژه مدیریت ریسک در این بانک تمام شده، پیاده‌سازی شده و به مدت یک ماه دوره تست (آزمایشی) را طی خواهد کرد و پس از آن بانک به طور عملی قادر خواهد بود که با نرم‌افزارهای مربوطه کار کند.
این پروژه 11 ماه به طول انجامید و با احتساب یک دوره آزمایشی یک ماهه به طور کلی 12 ماه زمان برای اجرا و در اختیار قرار گرفتن آن زمان صرف شده است.
پس از اتمام کار آیا خدمات خاصی را در پشتیبانی از این نرم‌افزار جدید ارائه خواهند داد؟
بانک اقتصاد نوین پس از طی دوره آزمایشی به طور عملی با نرم‌افزار کار خواهد کرد و ما برای این نرم‌افزار یک سری خدمات حمایتی و پشتیبانی سالانه خواهیم داشت.
ما در ایران این نرم‌افزار را نوشته و تولید کرده‌ایم و خدمات پشتیبانی آن را نیز
برعهده خواهیم داشت. قراردادی با بانک در این زمینه منعقد می‌شود که خدمات مذکور توسط متخصصین ایرانی و سوییسی انجام پذیرد.
این نرم‌افزار (نرم‌افزار مدیریت ریسک) چه مزیتی برای بانک اقتصاد نوین هم در عرصه داخلی هم در عرصه خارجی به همراه خواهد داشت؟
از نظر قوانین بین‌المللی که قوانین بال 2 است، بانک اقتصاد نوین اولین بانکی است که مفاد این قوانین را کاملا اجرا می‌‌کند و از نظر رتبه‌بندی بین‌المللی می‌‌تواند در سطح خوبی قرار بگیرد می‌توان رتبه(rating) خوبی داشته باشد؛ به‌ویژه زمانی که بانک‌های خارجی بخواهند با آن تبادلات بین‌المللی داشته باشد، این رتبه‌بندی اهمیت فراوانی می‌یابد؛ چرا که قوانین بین‌المللی را رعایت کرده است. در داخل کشور نیز در زمینه پرداخت وام و تسهیلات می‌تواند تخمین و ارزیابی دقیقی برای درامان ماندن از زیان داشته باشد. در تبادلات خارجی این نرم‌افزار در بخش ریسک بازار امکان بهتری برای تجزیه و تحلیل شرایط بازرگانی و تجاری در اختیار بانک قرار خواهد داد که ضمن جلوگیری از زیان، سود بهتری به‌دست آورد. از نظر مدیریت دارایی‌‌ها و بدهی‌ها(Asset libility management) بانک می‌‌تواند وضعیت بهتری داشته باشد. مدیران ارشد بانک می‌‌توانند دقیقا ببینند که چه مقدار سرمایه وجود دارد، چه مقدار از پول بیرون از بانک است، چه مقدار خرج کرده. تمام این اطلاعات می‌تواند به روز و به ساعت در اختیار مدیران بانک قرار گیرد.
حتی در هر شعبه؟
در هــر شعبــه ما یــک گزارشــگر (Report generator) به‌وجود آورده‌ایم که این گزارش‌های را در هر لحظه می‌تواند تولید کند. در نوشتن این نرم‌افزار ما کاملا دست کاربر را باز گذاشته‌ایم تا آن‌طور که بخواهد رپرتاژ را تهیه کند. دسترسی به وضعیت هر استان، وضعیت هر شعبه و حتی وضعیت کل بانک به راحتی امکان‌پذیر است.
به طور مثال در هر لحظه مدیران ارشد بانک اگر بخواهند ببینند که در شعب استان فارس چه می‌گذرد، می‌توانند به راحتی با استفاده از این نرم‌افزار از وضعیت بانک در شعب این استان به‌طور لحظه‌ای و online باخبر شوند. حتی اگر یک شعبه ویژه را بخواهند کنترل کنند و وضعیت آن را ملاحظه کنند با استفاده از این نرم‌افزار این امکان کاملا در اختیار آنها است.
تا قبل از این آیا عملا چنین امکانی وجود نداشت که بتوانند وضعیت یک شعبه را مونیتورینگ کنند؟
اصولا بانک اقتصاد نوین دارای سیستم cor banking است و امکان دسترسی به اطلاعات لازم در مورد شعب و کل بانک برای آنها فراهم است؛ اما اطلاعات از نظر مدیریت ریسک و مدیریت دارایی و بدهی‌ها منطبق بر مدیریت ریسک نبوده است. وام‌های ارائه شده، گشایش اعتبار (LC) و تسهیلات داده شده فقط در چارچوب مدیریت ریسک قابل تجزیه و تحلیل است.
این نرم‌افزار آنچنان طراحی و تولید شده که می‌تواند 9میلیون رکورد (داده) را در مدت 5/4ثانیه بخواند. در ایران چنین نرم‌افزاری وجود ندارد که بتواند چنین کاری را انجام دهد. کاربران این نرم‌افزار برای دستیابی سریع به اطلاعات از امکان بسیار خوبی برخوردارند.
چه لزومی به پشتیبانی و سرویس‌دهی به این نرم‌افزار وجود دارد؟
براساس قوانین بین‌المللی هر نرم‌افزاری (مدیریت ریسک) که در دنیا فروخته می‌شود؛ شرکت فروشنده (شرکتی که نرم‌افزار را نوشته) باید سرویس‌دهی نرم‌افزار را تضمین کند. از همه مهم‌تر سرویس‌دهی نرم‌افزار است. بانک ممکن است مشکلاتی با این نرم‌افزار داشته باشد یا اطلاعات و مقررات جدیدی باید به نرم‌افزار اضافه شود که در صورت فقدان سرویس‌دهی دست بانک بسته خواهد ماند. مزیت این نرم‌افزار این است که چون در ایران نوشته شده، تیم ایرانی 12نفره آشنایی کامل با آن دارند و می‌توانند پشتیبانی و خدمات لازم را در خود تهران به بانک اقتصاد نوین ارائه دهند.
رسیدن تیم به بانک اقتصاد نوین برای رفع مشکل احتمالی حداکثر به ۲۰دقیقه زمان نیاز دارد. علاوه‌بر آن ما یک سرویس online را به وجود آورده‌ایم و تیم ما می‌تواند به طور لحظه‌ای مشکلات بانک را از داخل دفتر کارمان حل کند که ماه‌ها است این کار انجام می‌شود، حتی در زمان تست نیز این کار با موفقیت انجام شده است. اگر نیاز به حضور فیزیکی یا ارائه آموزش توسط متخصصان ما، باشد حداکثر در مدت‌زمان ۲۰دقیقه این کار امکان‌پذیر خواهد بود.
در کارگاه‌های آموزشی ارائه‌شده تعداد 12 کاربر ویژه (Super user) از بین بقیه انتخاب شده‌اند که از جمله بهترین نیروهای موجود در زمینه استفاده از این نرم‌افزار در بانک اقتصاد نوین هستند. آنها می‌توانند دیگران را نیز تعلیم بدهند.
واکنش عملی بانک مرکزی نسبت به این جهش بانک اقتصاد نوین چه بوده است؟ آیا تلاش شده تا از این حرکت بانک بهره‌ای بگیرند؟
بانک مرکزی چند قدم خوب برداشته. اول اینکه در سمیناری که ما در 29 آبان‌ماه برگزار کردیم، آقای قضاوی قائم‌مقام بانک مرکزی حضور داشته و سخنرانی کردند و قبل از این هم بازرسان بانک مرکزی به بانک اقتصاد نوین رفته‌اند و نرم‌افزار را بررسی کرده‌اند. خوشبختانه در کارگاه‌های آموزشی نیز دو تن از بازرسان بانک مرکزی آموزش‌هایی را برای کار کردن با این نرم‌افزار دیده‌اند و مدتی هم در بانک اقتصاد نوین با این نرم‌افزار کار کرده‌اند. تا جایی که می‌دانم آنها نظر کاملا موافقی دارند. حال ما منتظریم ببینیم که قدم بعدی را بانک مرکزی چگونه می‌خواهد بردارد. آنها با نگرش یادگیری در این کارگاه‌ها شرکت‌ کرده‌اند؛ اگرچه بازرسی از این نرم‌افزارها برای بازرسان بانک مرکزی ایران قدری مشکل است چون تجربه مدیریت ریسک در ایران نیست. بانک مرکزی باید پا را قدری فراتر بگذارد و خودش را بیشتر درگیر بکند. ما هم حاضریم با بانک مرکزی همکاری کنیم.
آیا موسسات مالی و بانک‌های دیگر هم درخواستی برای به‌کارگیری نرم‌افزارهای مدیریت ریسک از شما داشته‌اند؟
یکی دو پیشنهاد بوده است. برای بانک پارسیان یک بار این نرم‌افزار معرفی شده؛ اما چون در سطح مدیران ارشد نبوده متاسفانه پاسخی دریافت نکرده‌ایم. از این رو اگر بخواهیم برای بانک‌ها و موسسات نرم‌افزار را معرفی کنیم، باید حتما مدیران ارشد بانک نیز حضور داشته باشند. در مورد بانک کشاورزی نیز همین شرایط تکرار شده است. بانک صنعت و معدن نیز جلسه‌ای باما در این زمینه داشته‌اند که ضمن ارائه پیشنهادها به آنها دعوت رسمی مدیرعامل بانک را ضروری اعلام کرده‌ایم. مدیران ارشد بانک‌ها باید در معرفی (Presentation) نرم‌افزار حضور داشته باشند در غیر این صورت از ارائه کار خودداری می‌کنیم. باید مطمئن شویم که بانک در انجام این کار جدی است. با بانک سرمایه نیز در این زمینه جلسه‌ای داشته‌ایم.
به نظر شما چه عاملی مانع استقبال و احساس نیاز بانک‌ها و موسسات مالی به نرم‌افزار مدیریت ریسک می‌شود؟
دو دلیل دارد. بانک‌ها و موسسات مالی در ایران منتظرند. آنها نیاز خود را خوب می‌شناسند و می‌دانند که دسترسی به نرم‌افزار برایشان نقش حیاتی دارد. امروزه در دنیا وجود مدیریت ریسک کاملا حیاتی است.
برخورداری از قوانین بین‌المللی برای بانک‌ها بسیار ضروری است. چراکه در صورت بی‌توجهی به این قوانین تبادلات بین‌المللی برایشان بسیار گران‌تر تمام می‌شود. این شرایط در سال برای هر بانک ۱۰-۱۵میلیون دلار هزینه در بر دارد.
برای برخی بانک‌های تجاری بزرگ کشور همچون بانک ملی، صادرات، تجارت و ملت بی‌توجهی به قوانین بال 2 و نداشتن رتبه (rating) بین‌المللی می‌تواند حتی تا 50 الی 60میلیون دلار در سال در مبادلات بین‌المللی هزینه داشته باشد.
من فکر می‌کنم اینها منتظرند ببینند نتیجه در بانک اقتصاد نوین چه خواهد بود. منتظرند ببینند قدمی که بانک برداشته و شهامتی که دکتر رسول اف به خرج داده، چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت.
مساله دیگر دولتی بودن بانک‌ها است که شاید هزینه اضافی دادن از جیب دولت برایشان در مبادلات بین‌المللی چندان مهم نباشد. در این شرایط بانک‌های خصوصی باید بیشتر به فکر خودشان باشند و نکته مهم‌تر اینکه بانک مرکزی به عنوان پرچمدار نظام بانکی کشور باید از بانک‌ها بخواهد که مدیریت ریسک را جدی بگیرند.